A característica de reflexão é que detectar um estado de rompimentos torna os rompimentos mais prováveis. Podemos ver recentemente muitos saltos neste gráfico de moedas de grande capitalização. Para definir um regime, você apenas usa "número passado de rompimentos em uma janela deslizante" e não um HMM, mantenha simples (e assegure-se de ter controle sobre como definimos o regime). Lógica padrão de rompimento, talvez uma mistura da força da barra atual + bandas de Bollinger. A partir daí, precisamos detectar o regime. Não é bem um rompimento, mais barts. Ou seja, disparamos para cima e depois, após 5 barras, saímos. Os primeiros dois gráficos são do regime pós 10/10, outro é de antes. Comportamento completamente diferente.

Confia em mim, mano, desta vez a estratégia CNN LSTM vai dar dinheiro

O retalho imagina isso como uma grande batalha, quando na verdade você poderia eliminar a maior parte do retalho usando o alpha de desequilíbrio do livro de ordens, a consciência entre as exchanges e a cotação em torno do meio (como uma camada base com um pouco de inclinação alpha). São as outras empresas de trading com que você tem que se preocupar.