El gráfico del mercado de predicciones para el compromiso de TSwift muestra un escenario donde las subastas por lotes de flujo dual (DFBA) brillan sobre los CLOBs convencionales. Si el mercado salta a 1.0 en un CLOB, el tomador de menor latencia obtiene un llenado enormemente rentable contra la liquidez en reposo. El creador de mercado sufre una pérdida devastadora y tiene que compensar citando precios amplios y delgados en tiempos normales. En un DFBA, siempre que la información haya sido al menos semi pública para múltiples partes en la ventana de subasta, los tomadores competirían en precio y no en latencia. Si el mercado está cotizando a $0.56 pero salta a $1.00, todavía es rentable para mí ofrecer $0.99 e intentar acceder a la mayor cantidad de liquidez posible. Si ofrezco incluso un poco más bajo, probablemente pierda la subasta ante un tomador más agresivo. Los creadores de mercado pueden estar tranquilos sabiendo que están protegidos en un escenario de salto. Un problema que ha plagado particularmente a los mercados de predicción de resolución discreta durante mucho tiempo. Eso a su vez le da a los creadores de mercado la confianza para cotizar de manera ajustada y profunda, y los usuarios ordinarios obtienen mejor liquidez y precios. Todo eso viene gratis solo por usar DFBAs en lugar de CLOBs.