El gráfico de mercado de predicción para TSwift getting getting getting muestra un escenario en el que las subastas por lotes de doble flujo (DFBA) brillan sobre las CLOB vainilla. Si el mercado se abre a 1.0 en un CLOB, el tomador de latencia más baja obtiene un llenado enormemente rentable contra la liquidez restante. El creador de mercado sufre una pérdida devastadora y tiene que compensarlo cotizando en tiempos normales. En un DFBA, siempre que la información fuera al menos semipública para varias partes en la ventana de subasta, los tomadores competirían en precio, no en latencia. Si el mercado cotiza $ 0.56 pero se abre a $ 1.00, todavía es rentable para mí ofertar $ 0.99 y tratar de acceder a la mayor liquidez posible. Si ofrezco incluso un poco más bajo, es probable que pierda la subasta ante un comprador más agresivo. Los creadores de mercado pueden estar tranquilos sabiendo que están protegidos en un escenario de brecha. Un problema que ha plagado particularmente a los mercados de predicción de resolución discreta durante mucho tiempo. Eso, a su vez, da a los creadores de mercado la confianza para cotizar de forma ajustada y profunda, y los usuarios comunes obtienen mejor liquidez y precios. Todo eso viene gratis con solo usar DFBA en lugar de CLOB