Grafik pasar prediksi untuk TSwift berinteraksi menunjukkan skenario di mana lelang batch aliran ganda (DFBA) bersinar di atas CLOB vanilla. Jika pasar celah ke 1,0 dalam CLOB, pengambil latensi terendah mendapatkan pengisian yang sangat menguntungkan terhadap likuiditas yang tersisa. Pembuat pasar menerima kerugian yang menghancurkan, dan harus menebus dengan mengutip lebar dan tipis di waktu normal. Dalam DFBA, selama infonya setidaknya semi publik untuk beberapa pihak di jendela lelang, pengambil akan bersaing pada harga bukan latensi. Jika pasar mengutip $0,56 tetapi mencetak $1,00, masih menguntungkan bagi saya untuk menawar $0,99 dan mencoba mengakses likuiditas sebanyak mungkin. Jika saya menawar bahkan sedikit lebih rendah, saya kemungkinan akan kalah dalam lelang dari pengambil yang lebih agresif. Pembuat pasar dapat tenang mengetahui bahwa mereka terlindungi dalam skenario kesenjangan. Masalah yang secara khusus mengganggu pasar prediksi resolusi diskrit untuk waktu yang lama. Itu pada gilirannya memberi pembuat pasar kepercayaan diri untuk mengutip ketat dan dalam, dan pengguna biasa mendapatkan likuiditas dan harga yang lebih baik. Semua itu datang secara gratis hanya dengan menggunakan DFBA, bukan CLOB