Ринковий графік прогнозування залучення TSwift показує сценарій, коли двопотокові пакетні аукціони (DFBA) перевершують ванільні CLOB. Якщо ринок розриває до 1,0 у CLOB, тейкер із найнижчою затримкою отримує надзвичайно прибуткове заповнення проти залишкової ліквідності. Маркет-мейкер зазнає нищівних втрат і змушений компенсувати це за рахунок котирувань уздовж і впоперек у звичайний час. У DFBA, якщо інформація була хоча б частково публічною для кількох сторін у вікні аукціону, тейкери конкурували б за ціну, а не за затримку. Якщо ринок котирується на рівні 0,56 долара, але розриває до 1,00 долара, мені все одно вигідно ставити 0,99 долара і намагатися отримати доступ до якомога більшої ліквідності. Якщо я зроблю ставку навіть трохи нижче, я, швидше за все, програю аукціон більш агресивному тейкеру. Маркет-мейкери можуть бути спокійні, знаючи, що вони захищені в сценарії розриву. Проблема, яка особливо турбує ринки прогнозування дискретної роздільної здатності протягом тривалого часу. Це, в свою чергу, дає маркет-мейкерам впевненість у тому, що котирування будуть щільними та глибокими, а звичайні користувачі отримають кращу ліквідність та ціни. Все це можна зробити безкоштовно, просто використовуючи DFBA замість CLOB