A característica de reflexão é que detectar um estado de rompimentos torna os rompimentos mais prováveis. Podemos ver recentemente muitos saltos neste gráfico de moedas de grande capitalização. Para definir um regime, você apenas usa "número passado de rompimentos em uma janela deslizante" e não um HMM, mantenha simples (e assegure-se de ter controle sobre como definimos o regime). Lógica padrão de rompimento, talvez uma mistura da força da barra atual + bandas de Bollinger. A partir daí, precisamos detectar o regime. Não é bem um rompimento, mais barts. Ou seja, disparamos para cima e depois, após 5 barras, saímos. Os primeiros dois gráficos são do regime pós 10/10, outro é de antes. Comportamento completamente diferente.

Não tenho certeza se é realmente uma quebra, mas mais capturar saltos e sair quando eles se apagam.