PTループについての私の考え: 各資産には基礎となるリスクプレミアムがあります。PT利回りと借入金利の間の予想デルタが必要なプレミアムを超える場合、ポートフォリオが許す限りレバレッジアップすることは理にかなっています。 価格を設定する必要があります。 -原資産リスク -ペンドルサウスカロライナ州のリスク -マネーマーケットリスク -デュレーションリスク(変動債務を負っている場合) ハードコードされたオラクルの場合、テールリスクは貸し手が負担するため、それを割り引く必要があります。市場オラクルの場合、オラクル/清算ウィックスリスクも考慮する必要があります。 リスクプライシングの方法と予想借入金利の計算方法は信じられないほど主観的であり、これらすべての秘密のソースでもあります。 インターネットでの影響力を得るために私のモデルを共有したいのですが、残念ながらそれは私の請求書を支払っています。もしかしたら将来いつか。